SQL Server 2022

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1000000 rows affected

DECLARE 
    @StartDate date = DATETRUNC(MONTH, DATEADD(MONTH, -2, GETDATE())),
    @EndDate date = DATEADD(DAY, -2, GETDATE());

DECLARE 
    @SQL nvarchar(max) = N'SELECT * FROM #yourtable WHERE 0 = 1';

WHILE @StartDate < @EndDate
BEGIN
    SET @SQL = 
        CONCAT
        (
            @SQL,
            NCHAR(13), NCHAR(10),
            N' OR (dyear = ', YEAR(@StartDate),
            N' AND dmonth = ', MONTH(@StartDate),
            -- First month only if short
            IIF
            (
                DAY(@StartDate) > 1,
                CONCAT(N' AND dday >= ', DAY(@StartDate)),
                N''
            ),
            -- Last month only if short
            IIF
            (
                DATETRUNC(MONTH, @StartDate) = DATETRUNC(MONTH, @EndDate),
                CONCAT(N' AND dday <= ', DAY(@EndDate)),
                N''
            ),
            N')'
        );

-- Next month
    SET @StartDate = DATETRUNC(MONTH, DATEADD(MONTH, 1, @StartDate));
END;

PRINT @SQL;
EXECUTE (@SQL);

dyear	dmonth	dday
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